الفوركس Da'iya

[ENG] Global News 8/24

11.0 Maintenance

Supernova (Bonney) Sugo

Structure:

Login Pack (Subscription)

Bickering Cooperation

Celebrating the Long Voyage

Go All the Way to the Top!!

Next Medal Exchange

New Archive Quests

All Events Begin After Maintenance (unless noted)

submitted by CubeoHS to OnePieceTC [link] [comments]

مؤشر نيكي 225 الياباني يقفز بنسبة 2٪ مع خروج رئيس الوزراء سوجا من السباق على زعامة الحزب الحاكم

سنغافورة - قفزت الأسهم في اليابان يوم الجمعة بعد أن قال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا إنه لن يخوض انتخابات القيادة المقبلة.
أغلق jp225 على ارتفاع بنسبة 2.05٪ عند 29128.11 بينما أنهى مؤشر Topix يوم التداول مرتفعًا بنسبة 1.61٪ عند 2.015.45. شهدت أسهم الصناعات التحويلية اليابانية مكاسب كبيرة ، حيث قفز سهم Fanuc بنسبة 3.46٪ بينما ارتفع سهم JFE Holdings بنسبة 6.49٪.
تم تداول الين الياباني عند 109.97 مقابل الدولار ، ولا يزال أقوى من المستويات حول 110.4 التي شوهدت مقابل الدولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.
انسحاب سوجا من السباق على القيادة لحزبه يمهد الطريق لرئيس وزراء جديد. تعرض سوجا لانتقادات بسبب تعامله مع وضع كوفيد في اليابان ، والذي تضمن استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو بينما كانت المدينة في حالة الطوارئ.
قال هيروميتشي شيراكاوا ، كبير الاقتصاديين لليابان في كريدي سويس ، لموقع "كابيتال كونيكشن" على قناة سي إن بي سي يوم الجمعة: "لقد انخفض معدل موافقة مجلس الوزراء بدرجة كبيرة ، وأصبحت ثقة الشعب الياباني أضعف بكثير".
وقال شيراكاوا: "في ظل حالة الطوارئ المستمرة والإغلاق الناعم ، لم نر بعد ضوءًا بنهاية النفق" ، مضيفًا أن مهمة رئيس الوزراء الياباني المقبل هي استعادة ثقة الناس "المنهكين إلى حد ما". ، "بدلاً من انتقاء سياسة مالية اقتصادية ملموسة.
في مكان آخر ، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني على انخفاض ، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.43٪ إلى 3581.73 بينما انخفض مكون Shenzhen 0.683٪ إلى 14179.86.
جاء مؤشر مديري مشتريات خدمات Caixin / Markit عند 46.7 ، مقابل قراءة يوليو 54.9. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أظهر مؤشر مديري المشتريات الحكومي غير الصناعي لشهر أغسطس انكماشًا في القطاع لأول مرة منذ أوائل عام 2020.
تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى التوسع ، بينما تشير قراءات مؤشر مديري المشتريات فوق هذا المستوى إلى الانكماش. قراءات مؤشر مديري المشتريات متسلسلة وتمثل التوسع أو الانكماش على أساس شهري.
انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج بنسبة 0.72٪ ليغلق عند 25901.99. تراجعت أسهم Alibaba المدرجة في هونج كونج بنسبة 3.57٪ بعد تقارير تفيد بأن الشركة مصممة على استثمار 100 مليار يوان (حوالي 15.5 مليار دولار) بحلول عام 2025 من أجل "الرخاء المشترك".
ارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.84٪. في أستراليا ، ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.5٪ ليغلق عند 7522.90.
ارتفع أكبر مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.34٪.
خلال الليل ، قفز مؤشر داو جونز الصناعي 131.29 نقطة إلى 35443.82 بينما تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28٪ إلى 4536.95. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.14٪ إلى 15331.18.
جاءت هذه المكاسب في وول ستريت قبل تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أغسطس ، والمقرر إصداره يوم الجمعة في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

العملات والنفط

كان مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من نظرائه ، عند 92.218 - بعيدًا عن المستويات فوق 92.7 التي شوهدت في وقت سابق من الأسبوع.
تم تداول الدولار الأسترالي عند 0.743 دولار بعد صعوده في وقت سابق من الأسبوع من أقل من 0.732 دولار.
تراجعت أسعار النفط في فترة ما بعد الظهيرة خلال ساعات التداول الآسيوية ، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي بنسبة 0.53٪ إلى 73.42 دولارًا للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 0.21٪ إلى 70.13 دولارًا للبرميل.
submitted by market-indexes to u/market-indexes [link] [comments]

شراء الاسهم الامريكية

ما هو سوق الاسهم الامريكي؟

يتكون سوق الاسهم الامريكي من قبل اثنين من أكبر البورصات في العالم - بورصة نيويورك و بورصة ناسداك للأوراق المالية التي تساعد على تسهيل جميع عمليات بيع و شراء الاسهم الامريكية المدرجة في البورصة العامة مثل Amazon و McDonald's و Nike و Wal-Mart و غيرها. سوق الاسهم هو في الأساس مكان مزاد حيث يقوم المستثمرون بشراء و بيع أسهم الشركات المدرجة في البورصة. يتم التحكم في البورصة وتنظيمها بواسطة البورصة.
تتقلب القيمة الإجمالية لسوق الاسهم الامريكي يومياً اعتماداً على حجم عمليات البيع و الشراء. وفقاً لـ Intercontinental Exchange، التي اشترت بورصة نيويورك للأوراق المالية في عام 2013، فإن القيمة الإجمالية لسوق الاسهم الامريكي في بورصة نيويورك للأوراق المالية في 31 يناير 2018 تجاوزت 30 تريليون دولار. تم حساب ذلك باستخدام بيانات سوق الاسهم الامريكية من جميع الآلاف من الشركات المدرجة في البورصة.

ما هي مؤشرات سوق الاسهم الامريكي؟

نظراً لوجود مجموعة واسعة من الشركات من أنواع مختلفة من القطاعات المدرجة في سوق الاسهم الامريكي، فقد أنشأت البورصات مجموعة من مؤشرات للبورصات الامريكية لمساعدة الاقتصاديين و مديري الصناديق و الصحفيين و التجار و المستثمرين على قياس جزء من سوق الاسهم الامريكية. على سبيل المثال، تعد مؤشرات التالية هي أكبر ثلاثة مؤشرات و أكثرها شهرة في سوق الاسهم الأمريكي و لكل منها تركيز محدد:
الآن دعونا نلقي نظرة على كيفية تداول افضل الاسهم الامريكية، و كيفية الوصول إلى بيانات الاسهم الامريكية للتداول عليها و لماذا يمكن أن يكون استخدام مخطط سوق الاسهم الامريكي مفيدًا للغاية في المساعدة على اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك.
هل تعلم أنه يمكنك التداول في مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية، و كذلك على شركات فردية مثل Apple و Facebook و Netflix جميعها من منصة تداول واحدة، حسب تفضيلك الشخصي.

1. اختيار وسيط موثوق و مرخص حتى تقوم في شراء الاسهم الامريكية

إذا كنت ترغب فيشراء الاسهم الامريكية في شركة معينة، مثل Facebook، فأنت بحاجة إلى العثور على شخص لا يمتلك فقط بعض اسهم Facebook و لكنه مستعد أيضاً لبيعها لك. هذا ما يفعله الوسيط لك. من خلال منصة تداول الوسيط الخاص بك، يقومون بتوجيه أوامر البيع و الشراء الخاصة بك إلى المشترين و البائعين الآخرين من خلال ارتباطهم ببورصة الأوراق المالية التي تدرج أسهم الشركة التي تتداولها.
مع الوسيط المناسب، يمكنك شراء و بيع الاسهم الامريكية في ثوانٍ دون مقابلة الشخص على الجانب الآخر من صفقتك. و سيحتفظ الوسيط أيضاً برأسمالك للتداول أو الاستثمار معه، لذلك من المهم اختيار شركة تداول موثوقة عند تعلم كيفية شراء الاسهم الامريكية، و التي من الأفضل أن توفر أعلى مستوى من الترخيص و الأمان والسلامة.
تقدم شركات الاستثمار العاملة بموجب علامة Admiral Markets أعلى تنظيم من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA، و لجنة الأوراق المالية و الاستثمارات الأسترالية ASIC، و هيئة الرقابة المالية الإستونية EFSA، وهيئة الأوراق المالية و البورصة القبرصية CySEC.
ليس ذلك فحسب، بل أيضاً أولئك الذين اختاروا استخدام منصة التداول السريعة و الآمنة والمجانية في Admiral Markets يستفيدون أيضاً من سياسة حماية الرصيد السلبي التي ستحميك من الحركات الضارة في السوق، بالإضافة إلى القدرة على:
هل تعلم أنه يمكنك الوصول إلى كل هذه الميزات و اختبار محرك Admiral Markets كوسيط عن طريق فتح حساب تداول تجريبي مجاني؟ يتيح لك ذلك التداول في بيئة خالية من المخاطر حتى تكون مستعداً لحساب تداول حقيقي. لفتح حسابك التجريبي المجاني، ما عليك سوى النقر فوق الشعار أدناه:
📷

2. الوصول إلى بيانات سوق الاسهم الامريكي

ستساعدك منصة التداول و الرسوم البيانية في الوصول إلى المعلومات المهمة التي تحتاجها لتداول سوق الاسهم الامريكي. و يشمل ذلك أخبار الاسهم الامريكية، ومخططات سوق الاسهم الامريكي و أسعار الاسهم الامريكية لشركات مختلفة مدرجة في البورصة في الوقت المباشر. مع ظهور تقنية التداول المتقدمة، يمكنك الآن الحصول على منصة الرسوم البيانية الخاصة بك و منصة الوساطة في مكان واحد مع مجموعة منتجات Admiral Markets MetaTrader. هذا يعني أنه يمكنك أيضًا فتح طلب التداول الخاصة بك عند عرض الرسوم البيانية لسوق الاسهم الامريكية و بيانات سوق الاسهم الامريكية العامة.
تقدم Admiral Markets منصات تداول MetaTrader التالية:
من خلال المنصات المذكورة أعلاه، يمكنك التداول عبر سوق الأوراق المالية في الولايات المتحدة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الأسواق الأخرى مثل العقود المستقبلية لمؤشرات البورصة الأمريكية والسلع والعملات الأجنبية والعملات الأجنبية الأخرى.

3. إنشاء روتين لتداول سوق الاسهم الامريكية!

يمكن أن يساعد إنشاء روتين عند تحليل سوق الاسهم الامريكي في اتخاذ قرارات تداول عالية الجودة. هذا لأنه إذا كنت تعرف متى سيتم التداول، فيمكنك التركيز بدرجة عالية على ذلك. الخطوة الأولى هي معرفة ساعات سوق الاسهم الامريكي التي يمكنك التداول فيها.
تقع أسواق الاسهم الامريكية في نيويورك مع بورصة نيويورك في وول ستريت و بورصة ناسداك في تايمز سكوير. يفتح كلاهما الساعة 9.30 صباحاً و يغلقان الساعة 4:00 مساءً بتوقيت نيويورك (التوقيت الشرقي) من الاثنين إلى الجمعة.
لذلك، إذا كنت في المملكة العربية السعودية، فستكون ساعات سوق الاسهم الأمريكية من الساعة 4:30 مساءاً و حتى الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية. هناك العديد من أيام العطل الرسمية التي يجب معرفتها خلال العام عندما يتم إغلاق سوق الاسهم الامريكي. يمكن أن يساعدك استخدام المفكرة الاقتصادية لأسواق الأدميرال على الإطلاع على أخر المستجدات.

4. شراء و بيع الاسهم الامريكية

بمجرد فتح حساب تداول حقيقي أو تجريبي، قم بتنزيل منصة التداول المجانية الخاصة بك والعثور على الروتين المناسب لنفسك، ثم يمكنك البدء في اتخاذ قرارات التداول بشأن مستقبل سوق الاسهم الامريكي و ما هي الاسهم الامريكية التي يمكن شراؤها أو بيعها.
submitted by BitterTruthSweetness to u/BitterTruthSweetness [link] [comments]

How do I fix this “No Data” error for Tradingview Pinescript backtest strategy?

This is a Pine Script strategy I'm using to backtest in Trading View. I've taken the basic code from "3Commas Bot by BJ" combined it with one by CFraser and added my own indicators and 'strategy.entry' criteria.
It compiles with no error but when I try to backtest it gives "No Data". How do I fix this? The script will not place any buy/sell orders.
I found one other person who's had this issue. The person who had answered them said:
"Replace these lines at the end of your code. You're initializing a new local variable in the if block with the = operator. Need to use := to assign value to existing global scope variables rather than create a new local one which will be lost outside the if block:"
Is this my problem too? How would I do the same in my code? I think the error is in the "Entry Conditions", "Logical Order" or "Strategy Execution" sections.
Here is my strategy below. Any help is GREATLY appreciated!
'''// Credit to Bjorgum
// Modified by judgekilday 15/11/21 18:00 Revision 2
//@version=5
strategy("3Commas Bot 2", "Bj Bot", true, precision=3, default_qty_type=strategy.cash, commission_value= 0.05, commission_type=strategy.commission.percent, slippage=1, currency=currency.USD, default_qty_value= 10000, initial_capital= 10000)
// ================================== //
// ------- User Input <----------- //
// ================================== //
longTrades = input.bool (true, "Detect Long Trades", group="Trade variables", tooltip=longTradesTip)
shortTrades = input.bool (true, "Detect Short Trades", group="Trade variables", tooltip=shortTradesTip)
useLimit = input.bool (false, "Use Limit exit", group="Trade variables", tooltip=useLimitTip)
trailStop = input.bool (true, "Use ATR Trailing Stop", group="Trade variables", tooltip=trailStopTip)
FLIP = input.bool (false, "Allow Reversal Trades", group="Trade variables", tooltip=FLIPTip)
setMaxDrawdown = input.bool (false, "Set Max Total DrawDown", group="Trade variables", tooltip=setMaxDrawdownTip)
RnR = input.float (1, "Reward to Risk Ratio", group="Risk Management", tooltip=RnRTip, minval=0)
RiskM = input.float (1, "Risk Adjustment", group="Risk Management", tooltip=RiskMTip, minval=0)
swinglookback = input.int (1, "Swing Lookback", group="Risk Management", tooltip=swinglookbackTip)
maxPercDd = input.int (20, "Max Drawdown (%)", group="Risk Management", tooltip=maxPercDdTip)
atrLen = input.int (14, "ATR length", group="Risk Management", tooltip=atrLenTip)
trailStopSize = input.float (1.5, "ATR Trailing Stop Multiplier", group="Trailing Stop", tooltip=trailStopSizeTip)
trailSource = input.string ("Close", "ATR Trailing Stop Source", group="Trailing Stop", tooltip=trailSourceTip, options=["High/Low", "Close", "Open"])
rrExit = input.float (0.0, "R:R To Trigger Exit", group="Trailing Stop", tooltip=rrExitTip)
drawEntry = input.bool (false, "Draw entry price", group="Display", tooltip=drawEntryTip)
exitLvl = input.bool (true, "Draw trail trigger price", group="Display", tooltip=exitLvlTip)
useTimeFilter = input.bool (false, "Use Time Session Filter", group="Filters", tooltip=useTimeFilterTip)
timeSession = input.session ("0000-0300", "Time Session To Ignore Trades", group="Filters", tooltip=timeSessionTip)
startTime = input.time(timestamp("01 Sep 2021 00:00 GMT-7"), "Start Filter", group="Filters", tooltip=startTimeTip)
endTime = input.time(timestamp("13 Nov 2021 00:00 GMT-7"), "End Filter", group="Filters", tooltip=endTimeTip)
C1_Type = input.string (title="C1 Indicator Type", defval="SSL1", options=["SSL1","QQE"], group = "Confirmation Indicator")
C2_Type = input.string (title="C2 Indicator Type", defval="Abs_Str_Histo", options=["Abs_Str_Histo","DPO"], group = "Confirmation Indicator")
Exit_Type = input.string (title="Exit Indicator Type", defval="C2", options=["C1","C2","SSL3"], group = "Exit Indicator")
Vol_Type = input.string (title="Volume Indicator Type", defval="Damiani_Volameter", options=["Damiani_Volameter","Waddah_Attar_Explosion"], group = "Volume Indicator")
// Trading Rules:
Use_C1 = input.bool (true, title='Use Confirmation 1 Indicator', group = "Trading Rules")
Use_C2 = input.bool (true, title='Use Confirmation 2 Indicator', group = "Trading Rules")
Use_Vol = input.bool (true, title='Use Volume', group = "Trading Rules")
Use_BL = input.bool (true, title='Use Baseline', group = "Trading Rules")
Use_Exit = input.bool (true, title='Use Exit', group = "Trading Rules")
// ================================== //
// --- Constants <----- //
// ================================== //
FLAT = strategy.position_size == 0
LONG = strategy.position_size > 0
SHORT = strategy.position_size < 0
confirmed = barstate.isconfirmed
entry = strategy.position_avg_price
// ================================== //
// --- Variables <----- //
// ================================== //
var lookForExit = false
var tradeStopPrice = 0.0
var tradeTargetPrice = 0.0
var trailingStop = 0.0
var tradeExitTriggerPrice = 0.0
var tradeStopDistance = 0.0
var tradeTriggerPrice = 0.0
// ================================== //
// INDICATORS - SJV //
//==============================================================================
//C1 SSl1
//==============================================================================
//Indicator SSL Channel by Erwin Beckers
SSLlen =input(title="SSL Length", defval=10)
smaHigh =ta.sma(high, SSLlen)
smaLow =ta.sma(low, SSLlen)
Hlv = float(na)
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
//SSL Entry Conditions:
SSL1_L = ta.crossover(sslUp,sslDown) or ta.crossover(sslUp[1], sslDown[1])
SSL1_S = ta.crossunder(sslUp,sslDown) or ta.crossunder(sslUp[1], sslDown[1])
plot (sslDown, color = color.red, linewidth=2)
plot (sslUp, color = color.lime, linewidth=2)
//==============================================================================
//==============================================================================
// C1 QQE
//==============================================================================
// credit QQE Mod - Mihkel00
RSI_Period = input(6, title='RSI Length', group = "C1 - QQE")
SF = input(5, title='RSI Smoothing', group = "C1 - QQE")
QQE = input(3, title='Fast QQE Factor', group = "C1 - QQE")
ThreshHold = input(3, title="Thresh-hold", group = "C1 - QQE")
src2 = input(close, title="RSI Source", group = "C1 - QQE")
Wilders_Period = RSI_Period * 2 - 1
Rsi = ta.rsi(src2, RSI_Period)
RsiMa = ta.ema(Rsi, SF)
AtrRsi = math.abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ta.ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ta.ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0
DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ?
math.max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ?
math.min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = ta.cross(longband[1], RSIndex)
trend := ta.cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband
QQElength = input.int (50, minval=1, title="Bollinger Length", group = "C1 - QQE")
mult2 = input.float (0.35, minval=0.001, maxval=5, step=0.1, title="BB Multiplier", group = "C1 - QQE")
basis = ta.sma(FastAtrRsiTL - 50, QQElength)
dev = mult2 * ta.stdev(FastAtrRsiTL - 50, QQElength)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Zero cross
QQEzlong = 0
QQEzlong := nz(QQEzlong[1])
QQEzshort = 0
QQEzshort := nz(QQEzshort[1])
QQEzlong := RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort := RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0
//QQE Entry Conditions
QQE_Long = RsiMa - 50 > upper
QQE_Short = RsiMa - 50 < lower
//==============================================================================
//==============================================================================
//C2 DPO
//==============================================================================
//Detrended Price Oscillator by Tradingview
//changed to input.int from input for v5. QQQ is this right? I hope so!
DPOperiod = input.int(21, title="DPO Length", minval=1)
isCentered = false
barsback = DPOperiod/2 + 1
DPOma = ta.sma(close, DPOperiod)
dpo = isCentered ? close[barsback] - DPOma : close - DPOma[barsback]
//C2 Entry Conditions: enter long above zero line, enter short below zero line
DPO2_L = dpo > 0
DPO2_S = dpo < 0
//If user selected DPO as the C2_Type, then use DPO result as the trigger :
//C2_Type == "DPO" ? Ind_2_L_Trigger := DPO2_L : false
//C2_Type == "DPO" ? Ind_2_S_Trigger := DPO2_S : false
//==============================================================================
//==============================================================================
// C2 Absolute Strength Histogram v2
//==============================================================================
// Absolute Strength Histrogram credit to jiehonglim
Length = input.int(9,title="Period of Evaluation", group = "C2 - Abs Strength Histo")
Smooth = input.int(3,title="Period of Smoothing", group = "C2 - Abs Strength Histo")
src_asi = input(close,title="Source", group = "C2 - Abs Strength Histo")
Mode = input.string(title="Indicator Method", defval="RSI", options=["RSI", "STOCHASTIC","ADX"], group = "C2 - Abs Strength Histo")
ma_type = input.string(title="MA", defval="WMA", options=["ALMA", "EMA", "WMA", "SMA", "SMMA", "HMA"], group = "C2 - Abs Strength Histo")
alma_offset = input.float(defval=0.85, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval=0, step=0.01, group = "C2 - Abs Strength Histo")
alma_sigma = input.int(defval=6, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval=0, group = "C2 - Abs Strength Histo")
ma_asi(type, src_asi, len) =>
float result = 0
if type=="SMA"
result := ta.sma(src_asi, len)
if type=="EMA"
result := ta.ema(src_asi, len)
if type=="WMA"
result := ta.wma(src_asi, len)
if type=="SMMA"
w = ta.wma(src_asi, len)
result := na(w[1]) ? ta.sma(src_asi, len) : (w[1] * (len - 1) + src_asi) / len
if type=="HMA"
result := ta.wma(2 * ta.wma(src_asi, len / 2) - ta.wma(src_asi, len), math.round(math.sqrt(len)))
if type=="ALMA"
result := ta.alma(src_asi, len, alma_offset, alma_sigma)
result
//
Price = src_asi
//
Price1 = ma_asi("SMA",Price,1)
Price2 = ma_asi("SMA",Price[1],1)
//
//RSI
Bulls0 = 0.5*(math.abs(Price1-Price2)+(Price1-Price2))
Bears0 = 0.5*(math.abs(Price1-Price2)-(Price1-Price2))
//
//STOCHASTIC
Bulls1 = Price1 - ta.lowest(Price1,Length)
Bears1 = ta.highest(Price1,Length) - Price1
//
//ADX
Bulls2 = 0.5*(math.abs(high-high[1])+(high-high[1]))
Bears2 = 0.5*(math.abs(low[1]-low)+(low[1]-low))
Bulls = Mode == "RSI" ? Bulls0 : Mode == "STOCHASTIC" ? Bulls1 : Bulls2
Bears = Mode == "RSI" ? Bears0 : Mode == "STOCHASTIC" ? Bears1 : Bears2
AvgBulls=ma_asi(ma_type,Bulls,Length)
AvgBears=ma_asi(ma_type,Bears,Length)
SmthBulls=ma_asi(ma_type,AvgBulls,Smooth)
SmthBears=ma_asi(ma_type,AvgBears,Smooth)
// Are these the ABS Hist Entry Conditions??
ASI2_L = (SmthBulls ASI2_S = (SmthBears //==============================================================================
//==============================================================================
//VOLUME Inidicator - DV
//==============================================================================
//@version=5
//Adapted from:Damiani_volatmeter.mq4 v3.2
//Copyright © 2006,2007 Luis Guilherme Damiani
// I am changing the sed_atr to 80 from the default which is 40.
// Inputs:
int vis_atr = input.int(13)
int vis_std = input.int(20)
int sed_atr = input.int(40)
int sed_std = input.int(100)
float threshold_level = input.float(1.4)
bool lag_supressor = input.bool(true)
lag_s_K = 0.5
vol = 0.0
s1=nz(vol[1], 0)
s3=nz(vol[3], 0)
vol := lag_supressor ? ta.atr(vis_atr) / ta.atr(sed_atr) + lag_s_K*(s1-s3) : ta.atr(vis_atr) / ta.atr(sed_atr)
anti_thres = ta.stdev(close, vis_std) / ta.stdev(close, sed_std)
t = threshold_level - anti_thres
vol_m = vol > t ? -1 : 0.03
DV_Trade = vol >= t
DV_DNT = vol < t
Volume_Entry_Block_DV = (DV_DNT == true) and ((Use_Vol == true) and (Vol_Type == "Damiani_Volameter")) ? true : false
//Volume Entry Conditions:
//ok to go long or short as long as the volume is greater than the threshold
DV_L = DV_Trade
DV_S = DV_Trade
//==============================================================================
//VOLUME Inidicator - WAE
//==============================================================================
//Waddah Attar Explosion V2 WAE SHK by LazyBear
//Modified for Crypto Market by ShayanKM
sensitivity = input(150, title="WAE Sensitivity", group = "Waddah Attar Expl")
fastLength = input(20, title="WAE FastEMA Length", group = "Waddah Attar Expl")
slowLength = input(40, title="WAE SlowEMA Length", group = "Waddah Attar Expl")
channelLength = input(20, title="WAE BB Channel Length", group = "Waddah Attar Expl")
mult = input(2.0, title="WAE BB Stdev Multiplier", group = "Waddah Attar Expl")
DEAD_ZONE = nz(ta.rma(ta.tr(true),100)) * 3.7
calc_macd(source, fastLength, slowLength) =>
fastMA = ta.ema(source, fastLength)
slowMA = ta.ema(source, slowLength)
fastMA - slowMA
calc_BBUpper(source, length, mult) =>
waebasis = ta.sma(source, length)
waedev = mult * ta.stdev(source, length)
waebasis + waedev
calc_BBLower(source, length, mult) =>
waebasis = ta.sma(source, length)
waedev = mult * ta.stdev(source, length)
waebasis - waedev
//t1 are the volume bars
t1 = (calc_macd(close, fastLength, slowLength) - calc_macd(close[1], fastLength, slowLength))*sensitivity
//e1 is the Histogram based on Bollinger Bands
e1 = (calc_BBUpper(close, channelLength, mult) - calc_BBLower(close, channelLength, mult))
//Determine if volume is trending up or down (ie. are these green or red bars)
trendUp = (t1 >= 0) ? t1 : 0
trendDown = (t1 < 0) ? (-1*t1) : 0
trendNone = (trendUp == 0) and (trendDown == 0) //added from c fraser
//determine if the histogram is below the dead zone
WAE_Low = e1 <= DEAD_ZONE ? true : false
//Determine if volume is insufficient. If so do not trade. This occurs if histo is lower than the dead zone, the user has said to use the Volume indicator, and that indicator is the WAE.
Volume_Entry_Block_WAE = ((WAE_Low == true) or (trendNone == true)) and ((Use_Vol == true) and (Vol_Type == "Waddah_Attar_Explosion")) ? true : false
//Volume Entry Conditions:
WAE_L = trendUp > e1
WAE_S = trendDown > e1
//==============================================================================
//==============================================================================
// Volume Entry Block
//==============================================================================
//credit cFraser05
Volume_Entry_Block = Volume_Entry_Block_DV or Volume_Entry_Block_WAE ? true : false
//==============================================================================
// ================================== //
// TIME SESSION FILTER BJ
// ================================== //
isInSession(sess) => na(time(timeframe.period, sess + ":1234567", "GMT-6")) == false
// Calculate ATR for volatility based stops
atr = ta.atr (atrLen)
lowestLow = ta.lowest (low, swinglookback)
highestHigh = ta.highest(high, swinglookback)
timeFilter = (useTimeFilter and not isInSession(timeSession)) or not useTimeFilter
dateFilter = time >= startTime and time <= endTime
withinTime = timeFilter and dateFilter
// =================================== //
// Max Draw Down - BJ //
// =================================== //
condmaxdrawdown = setMaxDrawdown ? maxPercDd : 100 // used to set the max draw down, if used
// ================================== //
// -- Entry Conditions SJV <---- //
// ================================== //
// These conditions are the only thing that you would change to put in your own long and short entry criteria.
// Criteria is calculated above in each Confirmation indicator. Use conditions to alter the definition of "validLongEntry" and "validShortEntry"
// Credit ChrisFraser05
// C1 and/or C2 Type
// Inputs which C1 and C2 confirmation indicators to use as the tigger based on the user's selection.
// and (not Volume_Entry_Block) is included for when the user has selected to require the volume confirmation to enter a trade. It returns true if the user didn't select to use the volume confirmation.
// "and not na(atr)" is used to prevent entries at very beginning of the backtest before ATR can render over its 14 period lookback. Stops and targets cannot calcualte in this period resulting in a broken strategy. Its recommended to keep that with your own criteria.
C1_L = (SSL1_L and (C1_Type == "SSL1")) or (QQE_Long and (C1_Type == "QQE")) and not na(atr)
C1_S = (SSL1_S and (C1_Type == "SSL1")) or (QQE_Short and (C1_Type == "QQE")) and not na(atr)
C2_L = (DPO2_L and (C2_Type == "DPO")) or (ASI2_L and (C2_Type == "Abs_Str_Histo")) and not na(atr)
C2_S = (DPO2_S and (C2_Type == "DPO")) or (ASI2_S and (C2_Type == "Abs_Str_Histo")) and not na(atr)
//Volume Indicator
V_L = (WAE_L and (Vol_Type == "WAE")) or (DV_L and (Vol_Type == "DV")) and (not Volume_Entry_Block)
V_S = (WAE_S and (Vol_Type == "WAE")) or (DV_S and (Vol_Type == "DV")) and (not Volume_Entry_Block)
//Confirm whether or not there are valid entry confirmation signals taking into account whether or not the user selected to use both the C1 and C2. Assign a value of true if they are not using one of the indicators.
C1_Long = C1_L or (Use_C1 == false)
C1_Short = C1_S or (Use_C1 == false)
C2_Long = C2_L or (Use_C2 == false)
C2_Short = C2_S or (Use_C2 == false)
V_Long = V_L or (Use_Vol == false)
V_Short = V_S or (Use_Vol == false)
// Confirm valid long and short entry signals. Accounts for whether or not the user has selected to use all or some of the C1, C2, Vol indicators.
validLongEntry = C1_Long and C2_Long and V_Long
validShortEntry = C1_Short and C2_Short and V_Short
No_Confirm = validLongEntry or validShortEntry
//Plot the entries on the chart
plotshape (validLongEntry, color=color.lime, style=shape.arrowup, location = location.bottom, text="Buy")
plotshape (validShortEntry, color=color.red, style=shape.arrowdown, location = location.bottom, text="Sell")
//Store ATR and Price upon entry of trade.--NNFX
entry_atr = float(0.0) //set float
entry_price = float(0.0) //set float
entry_atr := strategy.position_size == 0 or validLongEntry or validShortEntry ? atr : entry_atr[1]
entry_price := strategy.position_size == 0 or validLongEntry or validShortEntry ? close : entry_price[1]
// ================================== //
// ----- Risk Mitigation BJ <----- //
// ================================== //
// check what trail source was chosen, calcualte the trail price, check if its higher than last bar, assign new trail value
if LONG and trailStop and lookForExit and confirmed
trailSrcLong = (trailSource == "Close" ? close[1] : trailSource == "Open" ? open[1] : lowestLow)
trail = trailSrcLong - (atr * trailStopSize)
needsUpdate = trail > trailingStop
trailingStop := needsUpdate ? trail : trailingStop
// check what trail source was chosen, calcualte the trail price, check if its lower than last bar, assign new trail value
if SHORT and trailStop and lookForExit and confirmed
trailSrcShort = (trailSource == "Close" ? close[1] : trailSource == "Open" ? open[1] : highestHigh)
trail = trailSrcShort + (atr * trailStopSize)
needsUpdate = trail < trailingStop
trailingStop := needsUpdate ? trail : trailingStop
/// Calculate Stops ///
longStop = lowestLow - (atr*RiskM)
shortStop = highestHigh + (atr*RiskM)
longRisk = close - longStop
shortRisk = shortStop - close
longlimit = close + (RnR*longRisk)
shortlimit = close - (RnR*shortRisk)
longLimitDist = close - longlimit
shortLimitDist = shortlimit - close
// ================================== //
// ------ Logical Order <--------- //
// ================================== //
/// Save Stops and set entries ///
if validLongEntry and (FLAT or (SHORT and FLIP)) and confirmed and withinTime and longTrades
tradeStopPrice := longStop
tradeTargetPrice := useLimit ? longlimit : na
tradeExitTriggerPrice := close - (longLimitDist * rrExit)
lookForExit := false
trailingStop := tradeStopPrice
else
validLongEntry := false
if validShortEntry and (FLAT or (LONG and FLIP)) and confirmed and withinTime and shortTrades
tradeStopPrice := shortStop
tradeTargetPrice := useLimit ? shortlimit : na
tradeExitTriggerPrice := close + (shortLimitDist * rrExit)
lookForExit := false
trailingStop := tradeStopPrice
else
validShortEntry := false
// check to see if the rrExit level was exceeded to trigger the trail. If not set then begin trail on entry
if LONG and rrExit != 0.0 and (high >= tradeExitTriggerPrice and trailStop) or (rrExit == 0.0 and trailStop)
lookForExit := true
if SHORT and rrExit != 0.0 and (low <= tradeExitTriggerPrice and trailStop) or (rrExit == 0.0 and trailStop)
lookForExit := true
// ================================== //
// ---- Graphical Display <------- //
// ================================== //
// draw orders if in trade, draw targets or triggers if not exceeded, only draw exit if within RnR boundary. Use draw orders offset to plot one bar before entry to make plot levels visible on first bar of trade
drawOrders = (validLongEntry or validShortEntry) or not FLAT
stopPrice = trailStop ? trailingStop : tradeStopPrice
targetPrice = lookForExit and not useLimit ? na : tradeTargetPrice
drawExit = SHORT and tradeExitTriggerPrice > targetPrice and tradeExitTriggerPrice < entry or
LONG and tradeExitTriggerPrice < targetPrice and tradeExitTriggerPrice > entry
plotExitPrice = ((drawExit and trailStop) or (trailStop and not useLimit)) and (drawOrders or drawOrders[1]) and not lookForExit ? drawOrders ? tradeExitTriggerPrice : tradeExitTriggerPrice[1] : na
plotStopPrice = drawOrders or drawOrders[1] ? drawOrders ? stopPrice : stopPrice[1] : na
plotTarget = drawOrders or drawOrders[1] ? drawOrders ? targetPrice : targetPrice[1] : na
plot (drawEntry ? entry : na, "Entry Price", #9598a1, style=plot.style_linebr)
plot (exitLvl ? plotExitPrice : na, "Trigger Exit", color.blue, style=plot.style_linebr)
plot (plotStopPrice, "Stop Price", color.orange, style=plot.style_linebr)
plot (plotTarget, "Target Price", color.blue, style=plot.style_linebr)
// color background if the bars are outside of time filter
bgcolor (color=(useTimeFilter and isInSession(timeSession)) or not dateFilter ? color.new(color.red,80) : na, title="Filter Color")
// ================================== //
// ------ 3-Commas Keys <--------- //
// ================================== //
// Paste your bot messages here. Make sure you keep single quotes ' on either side of your paste. example: ' paste ' //
// ** SPECIAL NOTE ** Notice that for long and short entries ONLY there is a delay of 1 second. I noticed that flip trades can cause problems at 3commas causing it to miss orders, so a small delay allows things to run smoothly.
// This is up to you, but be aware of it that it is an option to put in a delay to stagger the alerts slightly //
Long = ' { "message_type": "bot", "bot_id": 4635591, "email_token": "25byourtefcodeuufyd2-43314-ab98-bjorg224", "delay_seconds": 1} ' //start long deal
ExitLong = ' { "message_type": "bot", "bot_id": 4635591, "email_token": "25byourtefcodeuufyd2-43314-ab98-bjorg224", "delay_seconds": 0, "action": "close_at_market_price"} ' // close long deal market
Goshort = ' { "message_type": "bot", "bot_id": 4635690, "email_token": "25byourtefcodeuufyd2-43314-ab98-bjorg224", "delay_seconds": 1} ' // start short deal
ExitShort = ' { "message_type": "bot", "bot_id": 4635690, "email_token": "25byourtefcodeuufyd2-43314-ab98-bjorg224", "delay_seconds": 0, "action": "close_at_market_price"} ' // close short deal market
// ================================== //
// ---- Strategy Execution <------ //
// ================================== //
strategy.risk.max_drawdown (value=condmaxdrawdown, type=strategy.percent_of_equity)
// LONG Entry and Exit:
strategy.entry ("Long", strategy.long, when=validLongEntry, comment="Long", alert_message=Long)
strategy.exit ("Long Exit", from_entry="Long", stop=trailStop ? trailingStop : tradeStopPrice, limit=tradeTargetPrice, when=LONG, comment="L Exit", alert_message=ExitLong)
// SHORT Entry and Exit:
strategy.entry ("Short", strategy.short, when=validShortEntry, comment="Short", alert_message=Goshort)
strategy.exit ("Short Exit", from_entry="Short", stop=trailStop ? trailingStop : tradeStopPrice, limit=tradeTargetPrice, when=SHORT, comment="S Exit", alert_message=ExitShort)
// end deal if already in pos. This gives an extra alert to end a deal if reversal trades are allowed. Once per bar is fine because 'confirmed' used in entry criteria
if validLongEntry and SHORT and FLIP
alert (ExitShort, alert.freq_once_per_bar)
if validShortEntry and LONG and FLIP
alert (ExitLong , alert.freq_once_per_bar)
// END'''
submitted by judgekilday to pinescript [link] [comments]

فوركس كابيتال ماركيتس ليميتد & كوت؛ فكسم لت & كوت؛ هي شركة تابعة تعمل ضمن مجموعة شركات فكسم بشكل جماعي، و & كوت؛ مجموعة فكسم & كوت ؛. جميع المراجع على هذا الموقع إلى 2.0 تشير إلى فكسم المجموعة. فوركس كابيتال 2.0 ليميتد مرخصة و

[index] [5022] [11232] [11623] [6454] [14887] [9309] [9315] [4934] [4491] [2096]

#

test2